這次分享的是避險策略的執行
不是保證金的投入比例
或是多少錢可以做幾口之類
這種系統風險是基本常識
你若沒有資金風控的概念
還是趕緊離開市場比較好
這篇要說的是如何避免突如其來的黑天鵝事件
若沒做好準備，你的在倉庫存恐怕一瞬間就全沒了
通常這事情有兩種
一種是高頻交易或程式交易造成的大起大落
另一種就是無預警的突發狀況
先說第一種情形好了
在台灣可交易的海外期貨商品
通常遍布三大洲、七八個交易所以上
也有同性質的商品在不同的交易所上架
高頻交易者挾設備及資訊上的優勢
對不同市場相關商品進行瞬間大量套利交易
而程式交易者也不遑多讓
造就在某些時段會有價格大幅波動、商品大量成交的情況
身為散戶，要保命只有一招
就是避開這些特定時段
第二種就是突發狀況的產生
交易到中途，忽然就大跌或是大漲
相關產品都是同一走向
然後一兩分鐘後就走勢減緩
有的甚至於在幾分鐘後就恢復原狀
好像什麼事都沒發生過
就只有你的部位不見了
被期貨商自動平倉去了
這種情況我深受其害
往往我先前辛苦所得的
幾分鐘內化為烏有
來回差了近百分百的保證金
為避免這種事情屢次發生打擊自信心
我後來想出來了一招
就是同時跨市場交易
而且這兩個交易的商品
要具部份相關性且波動率不太一樣
這有兩種好處: 一是我所投入的保證金自動分成兩份，不會全額投入一種商品 二是當有突發事件發生時，若是 A 我是大有展獲，我還來得及加碼 B; 或者在 A 我受傷頗重，我可以操做 B 反向去補償損失額。 後來我實際驗證下，效果雖然不如預期中顯著 但至少心情上會有幫助，不會覺得我被市場所打敗 做當沖還需要這麼麻煩嗎?
在我來講是的，我不怕賠錢
因為我有自信可以賺得回來
但我害怕屢次相同的打擊後
會失去信心
所以我會盡己所能去做預防
你呢?你自己的方法是什麼? 想出來的方法有沒有去驗證過是否可行? 沒有驗證過，就只是空想....
資料來源：
mobile01
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