簡單提供個人用來檢討當沖交易的四個面向 由於是透過經驗揣摩使用 或許在效度及廣度上不夠成熟
僅提供參考 1.市場價格波動率和績效的連動關係 2.交易之勝率高低檢討 3.交易結果的絕對值檢討 4.不同商品間避險效果之檢討 個人在進行當沖交易時 首重該商品市場之價格波動率(volatility) 次為該商品當日之成交量(volume) 這兩個成份若沒到達一定數值 我會立即更換交易商品 至於這兩個名詞之定義與計算方法為何 可自行查閱不再說明 當初轉戰海外期貨市場後 曾同時涉獵五六種商品
績效各有不同 但基於商品特性、資金管理與風險控制各不相同 對如何提昇績效難以著手
在營業員的建議與討論下
針對我所交易的商品
請資訊部門統計及歸納一些數值出來 居然可以發現一些從未發現的結果 以我的獨自交易的首年為例 若是交易商品每日的平均波動率在 15%~35%間
表現最佳
若是超過 35%以上
當天往往是虧損收場
而波動小於 20%的話
績效也是大幅縮水 這種現象在不同商品間表現居然是蠻一致性的 可見我先前交易模式存在著下面問題: 1.對於當天市場價格的劇烈波動或是快市的掌握上很差。 2.對於小區間波動的交易上，進出場的速度還可以再加強。 這種方式是在先不改變交易模式的前提上 得以避開不擅操作及掌握的市場或時段 先求可以生存，再做其它改善 畢竟要改善交易模式沒那麽快速
還是先要保本才最實際
你在交易之餘做了什麼檢討?
能有效看出一些結果嗎?
而這結果能導引出改進的方法嗎?
下回待續
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